Sectorul bancar din România va demonstra o capacitate de rezistență adecvată în cazul unor eventuale șocuri macroeconomice care ar putea apărea pe parcursul următorilor doi ani. Această concluzie provine din noile rezultate ale exercițiului de testare la stres a solvabilității realizat de Banca Națională a României (BNR), care a analizat viabilitatea instituțiilor de credit pentru perioada 2026 – 2028.
Analiza efectuată de autoritatea monetară arată că, în cadrul scenariului de bază, rata fondurilor proprii totale la nivel agregat va experimenta o creștere moderată pe tot parcursul perioadei de analiză. Totuși, BNR avertizează că aplicarea unui scenariu advers ar putea avea un impact semnificativ asupra rezervelor de capital ale băncilor. Solvabilitatea acestor instituții va fi influențată direct de modul în care se modifică dinamica bilanțului în funcție de cele două ipoteze de lucru.
În cadrul acestor simulări, instituțiile de credit de importanță sistemică au fost identificate ca fiind mai bine pregătite pentru a gestiona eventualele crize. Această poziționare superioară este atribuită unei eficiențe operaționale mai ridicate pe care aceste bănci mari o dețin față de restul pieței. Detaliile complete privind aceste evaluări vor fi prezentate oficial în cadrul următoarei ediții a Raportului asupra Stabilității Financiare, programată pentru luna decembrie 2026.
Evaluările de solvabilitate sunt esențiale pentru monitorizarea sănătății sistemului financiar, deoarece permit anticiparea riscurilor de lichiditate și a capacității de a absorbi pierderile. Aceste teste de stres funcționează ca un mecanism de prevenție, evaluând dacă băncile dețin suficiente capital propriu pentru a susține activitățile de creditare chiar și în perioade de recesiune economică sau volatilitate extremă a piețelor.
Dacă privim în urmă la exercițiul anterior, desfășurat pentru perioada 2025-2027, rezultatele au confirmat o reziliență similară, susținută de un nivel adecvat de solvabilitate și de capacitatea de a genera profit operațional. În acel context, scenariul advers, marcat de o recesiune puternică, putea duce la deteriorarea indicatorilor, în special din cauza riscului de credit și a afectării eficienței operaționale, în special la nivelul instituțiilor de talie mică.
În prezent, metodologia de testare nu include cuantificarea efectelor riscurilor emergente, precum cele de natură climatică sau cibernetică. Materializarea acestor riscuri ar putea genera presiuni suplimentare asupra poziției financiare a băncilor pe termen lung. De asemenea, instituțiile de credit se confruntă cu riscuri juridice și reputaționale legate de acțiunea Consiliului Concurenței privind stabilirea ROBOR, ceea ce poate influența stabilitatea financiară generală.